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Quantifizierung von ESG‐Risiken
2 a Alignment Methode misst ESG‐Risiken über Konsistenz zu globalen (Klima‐)Zielen
Was ist die Alignment Methode?
Kernidee:
Die Alignment Methode gibt an, inwieweit
das Portfolio eines Instituts mit globalen
ESG‐Zielen im Einklang ist
Beispiel:
Wie stark müsste sich das Portfolio eines
Instituts verändern, um das Pariser 2°C‐Ziel
zu erfüllen
Eigenschaften der Methode:
 Erlaubt eine effektive Portfolio‐
steuerung nach globalen ESG‐Zielen
 Keine explizite Verbindung zu tradit.
Portfoliorisiken (PD, LGD etc.)
 …
1 Getestet durch insg. 17 Banken: ABN AMRO, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, ING, KBC, Nordea, Santander, Société Générale, Standard Chartered, UBS, UniCredit etc
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Das Paris Agreement Capital Transition Assessment (PACTA)
Tool der 2 Degrees Investing Initiative (2DII) erlaubt Abgleich
1
des Bankportfolios mit dem Pariser 2°C‐Klimaziel
Ansatz:
 Engagements werden auf Bankebene mit Produktions‐
plänen der Firmen und Technologiemix‐Szenarien der
Internationalen Energieagentur (IEA) kombiniert
 Die Technologiemix‐Szenarien definieren Pfade für CO ‐
2
Beispielansätze Emissionen für bestimmte Technologien und Industrien
unter verschiedenen Klimazielszenarien
 Demnach kann die Ausrichtung der Produktionspläne
der einzelnen Unternehmen auf Basis der von der IEA
entwickelten Szenarien bewertet werden
Ergebnisse:
 Anteil des Portfolios in übergangsrelevanten Sektoren
 Vergleich mit Peers und dem Markt
 Ausrichtung des Portfolios über 5‐Jahres‐Horizont
ESG‐Risiken im Blick der Aufsicht 20