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Management von ESG‐Risiken

3 c Institute müssen Rahmen für effektives ESG‐Risikomanagement setzen …

Vertiefung Risikomanagement

ESG‐Risikopolitik

 ESG‐Risikoappetit ist im Rahmen der strategischen Zielsetzung und des Geschäftsmodells definiert

 Vorgaben sind gem. der Langzeitwirkung von ESG‐Faktoren festgelegt und Szenario‐Analysen einbezogen

 ESG‐Risikoscoring auf Einzelwert‐/Portfolioebene ist entwickelt und unterstützt die effektive Steuerung

Daten und Methodik (inkl. Stress‐Tests)

 ESG‐Risiken und Wirkmechanismen sind mit traditionellen Risikoarten/‐messungen verknüpft

 Hohe Granularität von ESG‐Faktoren wird kundenindividuell und differenziert betrachtet

 Herausforderungen der Methodik und der Datenlage (z.B. aktueller „E“‐Fokus) werden lfd. adressiert

Überwachung und Begrenzung

 Das Geschäftsumfeld der Kunden wird überwacht und Frühwarnsysteme sind um ESG‐Risiken erweitert

 Konkrete Maßnahmen (Geschäftsausschlüsse, Limits, Pricing, Kundendialog, ...) werden gezielt ergriffen
 Unmittelbare Handlungsimplikationen für Strategie, Prozesse und Governance werden abgeleitet

Die wirkungsvolle Erweiterung des Risikomanagementsystems um ESG‐Faktoren hängt stark von den verfügbaren
Daten ab, sodass nur von einer stufenweisen Umsetzung ausgegangen werden kann

ESG‐Risiken im Blick der Aufsicht 33
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