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Management von ESG‐Risiken

           3 c      … und Stellhebel zur iterativen Optimierung des ESG‐Managements nutzen


          Vertiefung Risikomanagement

            ESG‐Risikomanagementsystem



                                                                              ESG‐Risikopolitik:
                    Das unter ESG‐Gesichtspunkten zulässige Geschäft ist im Einklang mit der gesamthaften Geschäfts‐ und Risikostrategie definiert



                                                               ESG‐Risiken materialisieren sich über traditionelle

                           „Grüne“ Beratung                    Risikofaktoren                                                 ESG‐Risikoüberwachung
                                                                   Kredit‐/Ausfallrisiko:
                                                                      PD: ESG‐Gesellschaftstrends reduzieren
              Kunden werden bzgl. ESG‐Faktoren gezielt                Produktnachfrage und Umsatz                   Tracking von ESG‐KPIs auf Portfolioebene zur
                beraten und aufgeklärt                                                                                 Identifikation von erford. Steuerungsimpulsen
                                                                      EAD: Physische Risiken (z.B. Fluten)
              Die Beratung ist essentielle Kundenschnitt‐             triggern Nutzung von Kreditlinien             Einsatz von ESG‐Experten in der Problem‐
                stelle für die Gewinnung von ESG‐Risikodaten          LGD: Transitionsrisiken reduzieren den          kreditbearbeitung
              ESG‐Aspekte werden differenziert im Gespräch            Wert von Sicherheiten                         Nutzung von Problemfallinformationen zur
                eruiert und bewertet (Analystentätigkeit)          Markt(preis‐)risiko: Volatilität und Downside      weiteren Kalibrierung der Risikomodelle

              …                                                    Risiko höher für schlechte ESG‐Emittenten        …
                                                                   Operationales Risiko: Geschäftstätigkeiten
                                                                    können in Reputations‐/Rechtsrisiken münden
                   Welcher Anteil der Vermögenswerte
                   entfällt auf Produkte mit Reputations‐
                  risiken, welcher Anteil auf Regionen mit                               Kreditrisiko   ESG
                                                                                         Marktrisiko
                        physischen Klimarisiken, …?                    Scoring           Operat. Risiko  Risiken
                                                                    (inkl. ESG‐Risiken)                                                 Stellhebel für Optimierung/
                                                                                         Liq. Risiko                                     Schärfung des ESG‐RMS



                                                                                                                                         ESG‐Risiken im Blick der Aufsicht  34
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