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Management von ESG‐Risiken
3 c … und Stellhebel zur iterativen Optimierung des ESG‐Managements nutzen
Vertiefung Risikomanagement
ESG‐Risikomanagementsystem
ESG‐Risikopolitik:
Das unter ESG‐Gesichtspunkten zulässige Geschäft ist im Einklang mit der gesamthaften Geschäfts‐ und Risikostrategie definiert
ESG‐Risiken materialisieren sich über traditionelle
„Grüne“ Beratung Risikofaktoren ESG‐Risikoüberwachung
Kredit‐/Ausfallrisiko:
PD: ESG‐Gesellschaftstrends reduzieren
Kunden werden bzgl. ESG‐Faktoren gezielt Produktnachfrage und Umsatz Tracking von ESG‐KPIs auf Portfolioebene zur
beraten und aufgeklärt Identifikation von erford. Steuerungsimpulsen
EAD: Physische Risiken (z.B. Fluten)
Die Beratung ist essentielle Kundenschnitt‐ triggern Nutzung von Kreditlinien Einsatz von ESG‐Experten in der Problem‐
stelle für die Gewinnung von ESG‐Risikodaten LGD: Transitionsrisiken reduzieren den kreditbearbeitung
ESG‐Aspekte werden differenziert im Gespräch Wert von Sicherheiten Nutzung von Problemfallinformationen zur
eruiert und bewertet (Analystentätigkeit) Markt(preis‐)risiko: Volatilität und Downside weiteren Kalibrierung der Risikomodelle
… Risiko höher für schlechte ESG‐Emittenten …
Operationales Risiko: Geschäftstätigkeiten
können in Reputations‐/Rechtsrisiken münden
Welcher Anteil der Vermögenswerte
entfällt auf Produkte mit Reputations‐
risiken, welcher Anteil auf Regionen mit Kreditrisiko ESG
Marktrisiko
physischen Klimarisiken, …? Scoring Operat. Risiko Risiken
(inkl. ESG‐Risiken) Stellhebel für Optimierung/
Liq. Risiko Schärfung des ESG‐RMS
ESG‐Risiken im Blick der Aufsicht 34
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